[블록미디어 최창환 기자]시장 분석기관 코베이시 레터가 자본시장이 2018년 시장붕괴 떄와 유사한 점이 많다고 12일(현지시간) 분석했다.
코베이시 레터는 X에 “볼마겟돈(Volmageddon) 시장 붕괴가 다가오고 있는가?”라는 제목의 트윗을 통해 이같이 주장했다. 볼마겟돈(Volmageddon)은 변동성(Volatility)과 종말의 대전쟁을 의미하는 아마겟돈(Armageddon)을 합성한 단어다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)가 2018년 단 하루 만에 115% 치솟았던 것을 일컫는 말로 대혼돈의 시장 충격을 의미한다.
코베이시 레터는 ‘증가하는 인플레이션, 사상 최고치인 제로데이 옵션(0DTE 옵션), 5%에 육박하는 10년 만기 국채 수익률이라는 조합은 무시할 수 없다. 우리는 2018년 2월 볼마게돈 사건과 몇 가지 유사점을 보고 있다’고 설명했다. 0DTE 옵션은 매거래일마다 만기가 되는 S&P500 지수 옵션으로 변동성이 높은 특징이 있다.
코베이시 레터는 공황상태에 따른 폭락 위험이 커지고 있다고 덧붙였다.
Is a "Volmageddon" market crash coming?
The combination of rising inflation, record 0DTE options, and a 10-year note yield nearing 5% cannot be ignored.
We are seeing some similarities to the February 2018 Volmageddon event.
Risks of a panic-based drop are rising.
(a thread)
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) January 11, 2025
코베이시 레터는 연준의 금리 인하 중단, 트럼프 행정부의 관세정책에 따른 금리 인상 가능성 등을 볼마겟돈을 만들 수 있는 촉매 중 하나로 분석했다.
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