시장 분석기관 코베이시 레터가 자본시장이 2018년 시장붕괴와 유사한점을 보이고 있다고 12일(현지시간) 발표했다. 코베이시 레터는 ‘볼마겟돈(Volmageddon) 시장 붕괴가 다가오고 있는가?’라는 타이틀의 트윗을 통해 이같이 경고했다. 볼마겟돈은 변동성과 아마겟돈을 합성한 단어로, 2018년 변동성지수가 단 하룻밤 새 115% 급등한 사건을 일컫는다.

코베이시 레터는 증가하는 인플레이션, 사상 최고치를 기록하는 제로데이 옵션(0DTE 옵션), 5%에 육박하는 10년 만기 국채 수익률의 조합을 무시할 수 없다고 설명했다. 2018년 2월 발생한 볼마게돈 사건과 몇 가지 유사점이 있다는 분석이다. 0DTE 옵션은 매 거래일마다 만기가 도래하는 S&P500 지수 옵션으로 변동성이 높다.

코베이시 레터는 연준의 금리 인하 중단과 트럼프 행정부의 관세정책에 따른 금리 인상 가능성이 볼마겟돈을 유발할 수 있는 요소라고 덧붙였다. 시장의 공황상태에 따른 폭락 위험이 커지고 있다고 경고했다.

* 이 기사는 2025년 01월 13일, 05:10 게재된 것으로, 요약해 재전송합니다. 원문 보기 ⇒

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